{"title":"Andrea Pascucci","description":null,"products":[{"product_id":"calcolo-stocastico-per-la-finanza-book-andrea-pascucci-9788847006003","title":"Calcolo stocastico per la finanza","description":"\u003cp\u003eQuesto testo propone un’introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi di sviluppare competenze nell’ambito del calcolo stocastico applicato alla finanza. La prima parte è dedicata ad una presentazione dei modelli per i mercati in tempo discreto in cui le idee sui principi di valutazione sono illustrate in modo semplice e intuitivo. Contemporaneamente sono forniti gli elementi di base della teoria della probabilità. Successivamente la teoria dell’integrazione e del calcolo stocastico in tempo continuo viene sviluppata in maniera rigorosa ma, per quanto possibile, snella. Viene posta una particolare enfasi sui legami fra la teoria delle equazioni differenziali stocastiche e degli operatori alle derivate parziali di evoluzione. Il classico modello di Black\u0026amp;Scholes viene analizzato in dettaglio sia con un approccio analitico, sia nell’ambito della teoria delle martingale. La trattazione punta ad essere chiara e rigorosa piuttosto che onnicomprensiva, proponendo una comprensione approfondita del problema della valutazione e copertura di opzioni Call e Put come punto di partenza per l’affronto di strumenti derivati esotici. Data la loro importanza vengono studiate le opzioni di tipo Americano e alcuni tra i più noti derivati \"path-dependent\" come le opzioni Asiatiche e con barriera. Un capitolo è dedicato ad illustrare i più noti modelli di volatilità stocastica che generalizzano l’analisi di Black\u0026amp;Scholes. Infine la teoria precedente è accompagnata dalla descrizione dei principali metodi numerici per la valutazione di opzioni: il metodo Monte Carlo, gli alberi binomiali, i metodi alle differenze finite.\u003c\/p\u003e","brand":"WoB","offers":[{"title":"- \/ - \/ INTERNAL","offer_id":52425348514065,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true},{"title":"GB \/ NEW \/ INGRAM","offer_id":52425349660945,"sku":"NLS9788847006003","price":0.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0784\/4072\/6801\/files\/9788847006003.jpg?v=1792018753"},{"product_id":"pde-and-martingale-methods-in-option-pricing-book-andrea-pascucci-9788847017801","title":"PDE and Martingale Methods in Option Pricing","description":"This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background. The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time. In the second part, the theories of stochastic calculus and parabolic PDEs are developed in detail and the classical arbitrage theory is analyzed in a Markovian setting by means of of PDEs techniques. After the martingale representation theorems and the Girsanov theory have been presented, arbitrage pricing is revisited in the martingale theory optics. General tools from PDE and martingale theories are also used in the analysis of volatility modeling. The book also contains an Introduction to L vy processes and Malliavin calculus. The last part is devoted to the description of the numerical methods used in option pricing: Monte Carlo, binomial trees, finite differences and Fourier transform.","brand":"WoB","offers":[{"title":"GB \/ NEW \/ INGRAM","offer_id":52486011650321,"sku":"NLS9788847017801","price":0.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0784\/4072\/6801\/files\/9788847017801.jpg?v=1791983390"},{"product_id":"kolmogorov-operators-and-their-applications-book-sergio-polidoro-9789819702244","title":"Kolmogorov Operators and Their Applications","description":"\u003cp\u003eKolmogorov equations are a fundamental bridge between the theory of partial differential equations and that of stochastic differential equations that arise in several research fields.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eThis volume collects a selection of the talks given at the Cortona meeting by experts in both fields, who presented the most recent developments of the theory. Particular emphasis has been given to degenerate partial differential equations, Itô processes, applications to kinetic theory and to finance.\u003c\/p\u003e\u003cbr\u003e\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"WoB","offers":[{"title":"GB \/ NEW \/ INGRAM","offer_id":52615862976785,"sku":"NLS9789819702244","price":0.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0784\/4072\/6801\/files\/9789819702244.jpg?v=1791946141"},{"product_id":"teoria-della-probabilita-book-andrea-pascucci-9788847039995","title":"Teoria della Probabilità","description":"\u003cp\u003eIl libro fornisce un'introduzione concisa ma rigorosa alla Teoria della Probabilità. \u003cbr\u003e Fra i possibili approcci alla materia si è scelto quello più moderno, basato \u003cbr\u003e sulla teoria della misura: pur richiedendo un grado di astrazione e sofisticazione \u003cbr\u003e matematica maggiore, esso è indispensabile a fornire le basi per lo studio \u003cbr\u003e di argomenti più avanzati come i processi stocastici, il calcolo differenziale \u003cbr\u003e stocastico e l'inferenza statistica. Nato dall'esperienza di insegnamento del corso \u003cbr\u003e di Probabilità e Statistica Matematica presso la Laurea Triennale in Matematica \u003cbr\u003e dell'Università di Bologna, il testo raccoglie materiale per un \u003cbr\u003e insegnamento semestrale in corsi di studio scientifici (Matematica, Fisica, Ingegneria, \u003cbr\u003e Statistica...), assumendo come prerequisito il calcolo differenziale e integrale di \u003cbr\u003e funzioni di più variabili. I quattro capitoli del libro trattano i seguenti \u003cbr\u003e argomenti: misure e spazi di probabilità; variabili aleatorie; successioni di variabili \u003cbr\u003e aleatorie e teoremi limite; attesa e distribuzione condizionata. Il testo include \u003cbr\u003e una raccolta di esercizi risolti.\u003cbr\u003e \u003cbr\u003e \u003c\/p\u003e","brand":"WoB","offers":[{"title":"GB \/ NEW \/ INGRAM","offer_id":52670417207569,"sku":"NLS9788847039995","price":0.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0784\/4072\/6801\/files\/9788847039995.jpg?v=1793442185"},{"product_id":"finanza-matematica-book-andrea-pascucci-9788847014411","title":"Finanza matematica","description":"With the Bologna Accords a bachelor-master-doctor curriculum has been introduced in various countries with the intention that students may enter the job market already at the bachelor level. Since financial Institutions provide non negligible job opportunities also for mathematicians, and scientists in general, it appeared to be appropriate to have a financial mathematics course already at the bachelor level in mathematics. Most mathematical techniques in use in financial mathematics are related to continuous time models and require thus notions from stochastic analysis that bachelor students do in general not possess. Basic notions and methodologies in use in financial mathematics can however be transmitted to students also without the technicalities from stochastic analysis by using discrete time (multi-period) models for which general notions from Probability suffice and these are generally familiar to students not only from science courses, but also from economics with quantitative curricula. There do not exists many textbooks for multi-period models and the present volume is intended to fill in this gap. It deals with the basic topics in financial mathematics and, for each topic, there is a theoretical section and a problem section. The latter includes a great variety of possible problems with complete solution.","brand":"WoB","offers":[{"title":"- \/ - \/ INTERNAL","offer_id":52672015532305,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true},{"title":"GB \/ NEW \/ INGRAM","offer_id":52672016220433,"sku":"NLS9788847014411","price":0.0,"currency_code":"GBP","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0784\/4072\/6801\/files\/9788847014411.jpg?v=1786614197"},{"product_id":"pde-and-martingale-methods-in-option-pricing-book-andrea-pascucci-9788847056275","title":"PDE and Martingale Methods in Option Pricing","description":"This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. The text is designed for readers with a basic mathematical background. The first part contains a presentation of the arbitrage theory in discrete time. In the second part, the theories of stochastic calculus and parabolic PDEs are developed in detail and the classical arbitrage theory is analyzed in a Markovian setting by means of of PDEs techniques. After the martingale representation theorems and the Girsanov theory have been presented, arbitrage pricing is revisited in the martingale theory optics. General tools from PDE and martingale theories are also used in the analysis of volatility modeling. The book also contains an Introduction to L vy processes and Malliavin calculus. 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