Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität by Marliese Uhrig
Das Management von Zinsanderungsrisiken ist eines der dringendsten Probleme, dem Finanzintermediare derzeit gegenuber stehen. Zur Integration von Optionspositionen benotigt man Bewertungsmodelle, die aktuelle und zukunftige Optionswerte liefern und daruber hinaus die Bestimmung von Sensitivitaten bezuglich der wichtigsten Einflussfaktoren der Optionswerte ermoglichen. Marliese Uhrig entwickelt in einer umfassenden empirischen Untersuchung ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten. Verzeichnis: Ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten.
Dr. Marliese Uhrig promovierte am Lehrstuhl von Prof. Dr. Wolfgang Bühler der Universität Mannheim. Sie arbeitet heute als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Professor Bühler.
| SKU | Unavailable |
| ISBN 13 | 9783409135689 |
| ISBN 10 | 3409135685 |
| Title | Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität |
| Author | Marliese Uhrig |
| Series | Beiträge Zur Betriebswirtschaftlichen Forschung |
| Condition | Unavailable |
| Binding Type | Paperback |
| Publisher | Gabler |
| Year published | 1996-07-16 |
| Number of pages | 202 |
| Cover note | Book picture is for illustrative purposes only, actual binding, cover or edition may vary. |
| Note | Unavailable |