Der Der Ito-Kalkul by Thomas Deck
Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezuglich der Brownschen Bewegung (Ito-Integrale), den daraus resultierenden Itoschen Differentialkalkul und einige Anwendungen.-
MasterClass in Drama Education
-
MasterClass in History Education
-
MasterClass in Religious Education
-
MasterClass in Geography Education
-
MasterClass in Music Education
-
MasterClass in Mathematics Education
-
Masterclass: Architecture
-
Wahrscheinlichkeitstheorie
-
Ceramics Masterclass
-
Eichfeldtheorie
-
Nichtlineare Funktionalanalysis
-
Computeralgebra
-
MasterClass in Science Education
-
Informationsverarbeitung in Versicherungsunternehmen
-
Martingale in diskreter Zeit
-
Theorie und Numerik restringierter Optimierungsaufgaben
-
Wege in euklidischen Ebenen Kinematik der Speziellen Relativitätstheorie
-
Optimierung
-
Angewandte Funktionalanalysis
-
Automorphe Formen
-
Elliptische Differentialgleichungen zweiter Ordnung
-
Einführung in die Mechanik und Symmetrie
-
Finite Elemente
-
Parallele numerische Verfahren
-
Mathematische Dynamik
-
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
-
Partielle Differentialgleichungen und numerische Methoden
-
Poisson-Geometrie und Deformationsquantisierung
-
Partielle Differentialgleichungen der Geometrie und der Physik 2
-
Wavelets mit Anwendungen in Signal- und Bildverarbeitung
-
Kombinatorische Optimierung
-
Numerik partieller Differentialgleichungen
-
Wertorientiertes Risikomanagement von Versicherungsunternehmen
-
Wissenschaftliches Rechnen
-
Elliptische Funktionen und Modulformen
-
Vom Losen Numerischer Probleme
-
Programmieren in C
-
Finanzmathematik in diskreter Zeit
-
Funktionentheorie Mehrerer Veranderlicher
Aus den Rezensionen:
"Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung … den daraus resultierenden Itôschen Differentialkalkül und einige AnwendungenDas Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Itô-Kalkül in einem ersten Schritt völlig ohne Martingale entwickelt. … Dies erleichtert … den Einstieg in die Theorie … Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab."
(in: L’enseignement Mathematique, 2006, Vol. 52, S. 31)
"Dieses Buch bietet eine leicht lesbare Einführung in den Itô-Kalkühl [sic] für Mathematikstudenten. Es beginnt mit einer … Wiederholung der benötigten Begriffe aus der Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie. … lm zweiten Teil erfolgt dann der Zugang über Martingale bis hin zu exponentiellen Martingalen. … Aufgrund seiner minimalen Voraussetzungen ist es gut als Basis für eine Vorlesung zu diesem Thema geeignet." (G. Teschl, 2007, Vol. 151, Issue 4, S. 347 f.)
| SKU | Unavailable |
| ISBN 13 | 9783540253921 |
| ISBN 10 | 3540253920 |
| Title | Der Der Ito-Kalkul |
| Author | Thomas Deck |
| Series | Masterclass |
| Condition | Unavailable |
| Binding Type | Paperback |
| Publisher | Springer |
| Year published | 2005-09-21 |
| Number of pages | 248 |
| Cover note | Book picture is for illustrative purposes only, actual binding, cover or edition may vary. |
| Note | Unavailable |