Martingale in diskreter Zeit by Harald Luschgy
Martingale haben die Wahrscheinlichkeitstheorie derart revolutioniert, dass die Suche nach guten Martingalen inzwischen eine Standardmethode zur Untersuchung stochastischer Probleme ist. Das Buch f hrt in die Theorie der reellen Martingale in diskreter Zeit ein und zeigt in Teil 2 einige ihrer Anwendungen; dazu z hlen u. a. das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, der Galton-Watson-Verzweigungsprozess, U-Statistiken und die unbedingte Basiseigenschaft von Martingal-Basen in Lp-R umen. Mit zahlreichen bungsaufgaben zu jedem Kapitel.-
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Prof. Dr. Harald Luschgy, Universität Trier, Department Mathematik
| SKU | Unavailable |
| ISBN 13 | 9783642299605 |
| ISBN 10 | 3642299601 |
| Title | Martingale in diskreter Zeit |
| Author | Harald Luschgy |
| Series | Masterclass |
| Condition | Unavailable |
| Binding Type | Paperback |
| Publisher | Springer Spektrum |
| Year published | 2012-08-09 |
| Number of pages | 452 |
| Cover note | Book picture is for illustrative purposes only, actual binding, cover or edition may vary. |
| Note | Unavailable |